Back testing is 'n noodsaaklike praktyk vir enigiemand wat op soek om outomatiese handel stelsels te ontwikkel. Die gebruik van historiese pryse vir verskeie effekte, kan handelaars die winsgewendheid te optimaliseer en die verbetering van die duursaamheid van hul handel stelsels: traderhq / 10-oorblyfsels-net-handelaars-waardeer. Daar is baie gereedskap wat beskikbaar is om te help met die proses van die ontwikkeling en back testing handel stelsels oor baie verskillende markte, insluitend beide aandele en buitelandse valuta markte. In hierdie artikel, sowel 'n blik op wat back testing behels, 'n paar noodsaaklike hulpbronne, en beperkings in gedagte te hou voordat die handel met die werklike kapitaal. Wat is back testing handel stelsels bestaan uit rekenaarprogramme wat die proses van die koop en verkoop van sekuriteite gebaseer op 'n stel reëls te outomatiseer. Deur die toepassing van die reëls van historiese pryse, kan handelaars die winsgewendheid en risiko wat verband hou met hul handel stelsels te evalueer sonder om enige werklike kapitaal in gevaar stel. Die proses van die toepassing van 'handel stelsel om historiese pryse is bekend as back testing wat handel stelsel. Byvoorbeeld, veronderstel dat 'n handelaar bedink 'n handel stelsel wat 'n koopsein wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde kruise bo die 50-dae - bewegende gemiddelde en 'n sell sein wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder die 50-dae - bewegende gemiddelde genereer . Deur die toepassing van hierdie reëls op historiese pryse, kan handelaars sien hoeveel hulle kon gegenereer en die wisselvalligheid risiko's geneem in die proses sien ook Ultimate Guide to Bollinger Bands. 'N paar belangrike data punte wat handelaars nuttig uit back testing kan vind, sluit in: Wins / Verlies 8211 Handelaars kan die algehele wins of verlies te bepaal oor 'n tydperk van tyd uitgedruk as 'n persentasie van die aanvanklike kapitaal, wat 'n rowwe riglyn van hoe winsgewend die handel stelsel mag bied wees wanneer live gestoot. Max Onttrekking Handelaars kan die maksimum verlies van aanvanklike kapitaal wat 'n handel stelsel genereer oor 'n tydperk van die tyd, wat nuttig is by die oorweging van vereistes marge en ander hefboom verwante kommer te bepaal. Sharpe Ratio Handelaars kan 'n handel stelsels Sharpe verhouding, wat 'n groot aanduiding van algehele risiko-aangepaste opbrengste bied bepaal. Hoe om backtest back testing kan met die hand volbring, maar komplekse handel stelsels kan die proses baie uitdagende maak. Met behulp van 'n verskeidenheid van verskillende sagteware programme, handelaars kan insette hul handel stelsels reëls en outomaties backtest die strategie teen 'n wye verskeidenheid van historiese tydraamwerke en sekuriteite. Baie programmatuur rapporteer ook gedetailleerde risiko en winsgewendheid ontledings (soos hierbo gesien). Die gewildste geïntegreerde makelaar en back testing platform is TradeStation en sy portefeulje Maestro. Terwyl TradeStations makelaars kliënte toegang tot die platform vir vrye hê (indien hulle voldoen aan sekere kriteria), die sagteware platform is beskikbaar vir die algemene publiek vir 59,95 per maand. Die platform in staat stel portefeulje-vlak back testing, analytics, optimalisering en verslagdoening oor prestasie. Wealth-Lab is 'n ander opsie wat beide gratis en premium opsies het. Met beide 'n sleep-en-druppel strategie towenaar en die vermoë om komplekse script taal te gebruik, die sagteware platform maak voorsiening vir beide beginners en professionele handelaars. Pre-gemaak strategieë en multi-stelsel back testing bykomende opsies ontwerp verbeter handel stelsels te help en te implementeer winsgewende strategieë. QuantConnect is 'n relatief nuwe opsie wat gratis back testing sagteware maak voorsiening vir kwantitatiewe handelaars. Gebaseer op die C-programmeertaal, moet handelaars met behulp van die sagteware 'n goeie begrip van die basiese programmeringskonsepte het om in wisselwerking met die uitgebreide API. Die maatskappy self poog om te belê in winsgewende algoritmes en deel die wins as 'n manier om inkomste te genereer. Op die ou end, hierdie drie back testing sagteware oplossings is net 'n klein klompie uit baie opsies beskikbaar vir handelaars. Baie sagteware programme is gratis beskikbaar ten minste vir 'n proeftydperk, terwyl ander óf betaal of saam met makelaars. Terwyl die meeste platforms 'n bietjie kennis van programmering nodig, ander ontwerp met sleep-en-druppel gereedskap wat ontwerp is om handel stelsel ontwikkeling maklik maak. Back testing Beperkings Handelaars moet bewus wees van die baie beperkings wat verband hou met back testing handel stelsels voor die gebruik van hierdie instrumente. Deur nie rekening vir hierdie beperkings, kan verliese vinnig optel in gevalle van gereelde en / of outomatiese handel. 'N goeie manier om hierdie probleme te vermy, is om op groot skaal te toets handel stelsels met behulp van papier geld en live data en dan met behulp van klein hoeveelhede van die regte geld met lewendige data. Sommige van die belangrikste beperkinge te oorweeg, sluit in: Voorspelling Risiko 8211 Vorige prestasie is nie noodwendig ooreenstem met toekomstige prestasie nie, aangesien die finansiële markte is baie dinamies. Trouens, mededingende kante gereeld vinnig verby wanneer ontdek. Krommepassing 8211 Optimalisering vorige prestasie kan lei tot hoogs-spesifieke handel strategieë wat kurwe toegerus om die verlede en onwaarskynlik breed genoeg om goed te presteer in die toekoms, veral met onverwagte gebeurtenisse te wees. Data Resolusie 8211 Afhangende van die frekwensie van die saak is, mag sekere back testing data slegs een minuut of eendaagse resolusie eerder as up-to-die tweede data gesien in lewende real-time handel omgewings. Glip 8211 Baie handel stelsels faal om verantwoording te doen ewekansige faktore soos glip ten einde pryse, wat kan lei tot groot veranderinge aan die winsgewendheid en risikoprofiele van handel stelsels. Natuurlik, daar is baie ander moontlike beperkings wat oorweeg moet word wanneer die ontwikkeling en back testing handel stelsels. Handelaars kan voorkom baie van hierdie probleme deur te verseker dat hulle met behulp van 'n soliede platform wat korrel data verskaf, rekeningkunde vir glip in gevalle waar die betrokke, en om versigtig te wees om nie te 'n handel stelsel so baie dat dit kurwe toegerus om historiese resultate te verfyn. Die bottom line Handelaars soek na outomatiseer of maak ambagte gebaseer op 'n stel reëls moet altyd backtest hul strategieë voor hulle aansoek doen in die lewe mark. Deur simuleer historiese mark aktiwiteit, kan handelaars verseker dat lewende handel gewoond enige onaangename verrassings oplewer in terme van onverwagte handel gedrag. Maar back testing isnt volmaak dat daar baie beperkings wat handelaars sowel in ag moet neem. As jy het dit geniet hierdie artikel, aan te meld vir die gratis TraderHQ nuusbrief goed aan jou stuur 'n soortgelyke inhoud weekly. Moving Gemiddeld Crossover Strategie Op hierdie bladsy id graag jou deur 'n vergelyking van 'n paar bewegende gemiddelde crossover stelsels. Een gebruik twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (smas) en die ander gebruik drie smas. Het jy al ooit gedink oor die gebruik van 'n dubbele bewegende gemiddelde stelsel om handel te dryf As jy die oorweging van die gebruik van dubbele bewegende gemiddelde CROSSOVER om beide te betree en die uitgang ambagte, dan kan jy die toets van 'n driedubbele MA stelsel ook. Vergelyk hulle langs mekaar op verskillende aandele of ander handel instrumente asook verskillende tydperke of tyd rame. Toets verskillende bewegende gemiddelde periodes, maar versigtig wees om nie te vertrou op optimale of krommepassing resultate. Maar aangesien sommige van my besoekers nie weet wat dit is, kan gaan oor 'n paar basiese beginsels eerste. WHATS n bewegende gemiddelde crossover Die beeld aan die regterkant is 'n voorbeeld van 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover. sou dit 'n koopsein (lomp crossover) inisieer. 'N vinniger bewegende gemiddelde (8 SMA - blou) kruis bo 'n stadiger gemiddelde (13 SMA - geel). Let daarop dat die sein nie bevestig word totdat die einde van die bar. Dit beteken dat die werklike inskrywing (in lewende handel) sal iewers binne die volgende bar wees. Heel waarskynlik naby die oop van daardie bar. As jy nog geen back testing gedoen havent, sal hierdie soort van 'n eenvoudige stelsel waarskynlik een van die eerste wat jy sal toets, aangesien dit verg baie min ontwikkeling vaardighede. In elk geval, as jy afgaan hierdie pad, sal jy vind dat die opening prys van die volgende bar na die kruis, is waar back testing sagteware (afhangende van die omgewing) die gesimuleerde ambagte sal plaas. Wat is redelik, want as jy is eintlik handel met behulp van outomatiese handel sagteware. dit is 'n beslote aanpassing van waar jou handel sal plaasvind. Met 'n tipiese stop omgekeerde stelsel, sou dit 'n lang inskrywing nie opgewonde totdat die blou, vinniger MA onder die geel, stadiger MA gekruis. Dit MA lomp crossover uitgange nie net die handel, maar inisieer 'n kort handel in die teenoorgestelde rigting as well. So, met 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsels, die handelaar is altyd 'n handelsmerk, 'n lang of kort. Kom ons neem 'n blik op 'n intraday byvoorbeeld in die loop van 'n dag. DUAL bewegende gemiddelde crossover Wel gebruik 'n 5 minute grafiek van SPY met twee eenvoudige bewegende gemiddeldes vir die eerste voorbeeld: Fast (8 SMA - groen) en stadig (13 SMA - geel). Ek het hierdie besondere dag, want ek wou om te illustreer wat baie tipies vir bykans enige bewegende gemiddelde crossover strategie. Die eerste lang handel ná 11:00 gaan baie goed en eintlik vang 'n goeie nadeel inskrywing. Die uitgang omstreeks 12:45 is winsgewend te maak. Maar, wil Id soos jy in ag te neem is die woelig prys aksie tussen 12:00-03:00. Dit is hier waar dubbel MA stelsels regtig jou winste kan slyp af. Mas net geheel verslaan heen en weer veroorsaak drie verliese in 'n ry, waarskynlik verdamp die winste uit die eerste handel. Indien 'n persoon hierdie metode kon die handel op hierdie dag, gelukkig wouldve hulle gesien nog 'n ordentlike wen handel by 02:30. Die goeie deel van hierdie stelsel is vertoon op die eerste handel en die laaste handel. Terwyl bewegende gemiddelde CROSSOVER klaaglik misluk in woelig prys aksie, werk hulle baie goed tydens trending prys aksie. As jy backtest hierdie eenvoudige stop en omkeer stelsels, en een wat kom uit met 'n wins te inspekteer, sal jy waarskynlik vind dat die oorwinning is minder as 50, maar die gemiddelde wenner sal groter wees as die gemiddelde verloorder wees. Dis omdat bewegende gemiddelde crossover stelsels is in wese tendens handel stelsels. En tendens handel stelsels het byna altyd hierdie eienskap van 'n klein persentasie van die wenners en 'n goeie ave. win om ave. loss verhouding. In die kaarte hieronder L Long, S Kort en Ex afrit. TRIPLE bewegende gemiddelde crossover Tot dusver het die bespreking het gesentreer rondom 'n stop omgekeerde tipe stelsel, waarvolgens 'n sein vir 'n afrit, produseer ook 'n handelsmerk in die teenoorgestelde rigting. Maar as ons 'n derde bewegende gemiddelde bekend te stel aan die stelsel, kan daar 'n tydperk van neutraliteit wees. Met ander woorde, geen handel gedryf word - julle in kontant. Vir hierdie voorbeeld, gaan na 'n 3 minute grafiek en drie eenvoudige bewegende gemiddeldes gebruik: 4 SMA, 10 SMA en 50 SMA. Die reëls is baie eenvoudig. As die stadige lyn (50 SMA) is aan die toeneem, en die vinnige lyn (4 SMA) kruisies bo die middellyn (10 SMA), is daar 'n koopsein. Die uitgang-sein kom wanneer die vinnige lyn kruise onder die middellyn. Die reëls is die teenoorgestelde vir 'n kort inskrywings. Sy maklik om te sien dat hierdie stelsel is soortgelyk aan die neem van ambagte van die tendens van 'n hoër tydraamwerk. 'N alternatief vir hierdie stelsel, sou wees om net 'n lang inskrywings te neem, wanneer beide die vinnige en middel bewegende gemiddeldes is bo die stadige SMA. Wees bewus daarvan dat wanneer jou hantering van drie grade van vryheid (3 veranderlikes), eerder as om twee soos in die voorbeeld hierbo, is jy die stelsel meer kompleks maak en dus die skep van nog vele meer moontlike kombinasies te toets. Natuurlik, back testing sagteware maak dit 'n sprong, maar onthou dat die byvoeging van filters en kompleksiteit altyd 'n beter stelsel nie die geval nie. Algemene, kan 'n eenvoudiger stelsel meer robuuste onder toets wees. 'N Voorbeeld is hieronder. As jy belangstel in bewegende gemiddeldes, jy kan ook wil kyk na my bladsy oor hoe om bewegende gemiddeldes gebruik as 'n sleep stop. Trading met die Gmma aanwyser en die belangrikheid van back testing As Theres een handel-verwante aktiwiteit wat Ek geniet dit om te doen, is skep eenvoudige meganiese strategieë wat 'n statistiese rand het, en kan suksesvol gebruik word deur enigiemand, ongeag van ervaring vlak in die wêreld van die handel in die algemeen, en Forex in die besonder. Hierdie maand het ek 'n blik op 'n bewegende gemiddelde aanwyser het die GMMA (Guppy meerdere bewegende gemiddelde), en probeer om te kom met 'n winsgewende strategie, gebaseer op 'n paar simples reëls. Kort inleiding tot die GMMA aanwyser Alhoewel hierdie instrument (ontwikkel deur Australiese handelaar Daryl Guppy) is nie beskikbaar in die Dukascopy jForex platform, kan jy maklik kan toepas om jou kaarte, omdat dit eenvoudig bestaan uit twee groepe van eksponensiële bewegende gemiddeldes (EMA) . Hoe vinniger gemiddeldes is 3, 5, 8, 10, 12 en 15 EMO, terwyl die stadiger kinders is 30, 35, 40, 45, 50 en 60 EMO. Die manier waarop jy handel met die GMMA is nie deur die tipiese bewegende gemiddelde crossover wat jy sou verwag, maar deur die ontleding en interpretasie van die interaksie tussen die twee groepe (byvoorbeeld, indien die afstand tussen hulle is comprimeren of uit te brei), en ook tussen die verskillende EMA binne elke groep. Maar, aangesien ek glo dat na dinge anders as wat die meeste mense doen, is 'n goeie manier om jou kans op sukses te verhoog, geïgnoreer ek die gewone interpretasies van GMMA, en gefokus op die ontwikkeling van iets makliker om te sistematiseer, en sonder enige vorm van subjektiwiteit. Bestanddele van hierdie meganiese stelsel Wanneer die ontwikkeling van hierdie strategie Ek van die EMAS van die vinniger groep vir SMAs (eenvoudige bewegende gemiddelde) vervang, omdat EMA meer senuweeagtig sal reageer op die mark en uiteindelik verwek te veel ambagte, of voortydig sluiting bestaande. Plaas 3, 5, 8, 10, 12 en 15 SMA op jou kaarte. Jy kan effens verskillende kleure te gebruik om hulle te maklik onderskei, byvoorbeeld, verskillende skakerings van blou. Plaas 30, 35, 40, 45, 50 en 60 EMO. Voeg 'n ATR 10, sal hierdie wisselvalligheid meet en help ons met posisie sizing en stop verlies plasing. Duur: Ek dont raai die gebruik van enigiets korter as 1 uur kerse, want in korter tyd-rame is daar te veel prys geraas wat altyd 'n baie negatiewe impak hê wanneer die gebruik van bewegende gemiddeldes. Beveel pare: Enige paar wat tendense goed, het baie van die likiditeit en so min prys spykers as moontlik, gebruik kan word. Dis basies al die hoofvakke. Reëls van die strategie Die doel van hierdie strategie is om ambagte sneller net vir Theres 'n duidelike tendens in die mark, in alle tye tydraamwerke. Gaan lank as aan die einde van die huidige kers alle bewegende gemiddeldes is korrek in lyn in 'n uptrend rigting, in toenemende orde. EMO 3 sal hoër as EMO 5 wees, sal hierdie een hoër wees as EMO 8, en dan EMO 10 totdat jy SMA 60: Gaan KORT wanneer die teenoorgestelde gebeur, en al 12 bewegende gemiddeldes in lyn in dalende volgorde: Oop ambagte is opgewonde wanneer die aanvanklike stop verlies getref, of meer waarskynlik as een of meer van die bewegende gemiddeldes nie meer behoorlik in lyn aan die einde van die kers (altyd wag vir die kers aan te sluit). Byvoorbeeld, sou 'n lang posisie gesluit as die EMO 8 het onder die EMO 10, selfs al is al die ander kinders het hul aanpassing: Aanvanklike stop verlies is geplaas op 2 x ATR 10. So as ATR 10 75 pitte, die stop verlies sou geplaas word 150 pitte uit die inskrywing prys. Alle transaksies word op die oop van die volgende kers geloop. Byvoorbeeld, as aan die einde van die 10:00 kers alle bewegende gemiddeldes dui op 'n uptrend, dan kan jy 'n lang posisie reg te open wanneer die 11:00 kers begin. Geldbestuur en posisie sizing Ek dont beveel vaste baie groottes glad, die markte dinamies en so moet jou ambagte wees. Soos gewoonlik met my hele strategieë, ek sluit 'n Excel geldbestuur sakrekenaar, wat ons sal gebruik om die stop verlies te plaas en te bepaal posisie sizing, gebaseer op wisselvalligheid, die grootte van die handelsrekening en hoeveel ons wil waag per handel. Op hierdie manier handel ons kleiner posisies wanneer die mark is meer wisselvallig, en groter wanneer die mark is kalm. Ook deur die samestelling van die winste en handel groter posisies hoe groter die rekening kry (en die teenoorgestelde as ons begin verloor), ons bereik 'n hoër opbrengskoers as wanneer ons al die tyd verhandel dieselfde bedrag. Hierdie sakrekenaar ek ontwikkel is al beskryf in ander artikels wat ek geskryf het, as jy enige vrae het, kyk hierdie artikel Hoe om te bereken Posisie Sizing en normaliseer Volatiliteit. of net 'n kwessie plaas hier. Dit is hoe die sakrekenaar lyk: Ek sit altyd 'n paar tweaks om dit te beter aan te pas by elke stelsel Ek skep, kan jy dit maande sakrekenaar hier aflaai (wat jy nodig Excel om dit oop te maak). Ek het 'n handleiding backtest van hierdie strategie op 'n daaglikse euro / dollar grafiek vir die afgelope 10 jaar, vanaf 17 April 2003 tot 17 April is 2013 1 pit uit elke posisie, vir verspreiding en kommissies, en die risiko per handel was 4 van die rekeningsaldo. Let daarop dat hierdie strategie kan gebruik word op enige tyd raam, gebruik ek daagliks kaarte want dis wat ek handel in my lewe rekening, en ek was op soek na om te sien of ek hierdie strategie kan voeg tot my versameling stelsels. Hierdie strategie didnt sneller dat baie ambagte, 120 in 10 jaar. Ag geneem word dat daar ongeveer 250 daaglikse kerse in 'n jaar (2500 vir die hele toetstydperk), Theres ongeveer 'n handel sein elke 21 kerse, gemiddeld. As in plaas van die daaglikse kaarte wat jy gebruik uurlikse kinders, kan jy verwag dat sowat 1 handel sein per dag. As iemand wil 'n lys van 'n paar ambagte in die backtest, laat my asseblief weet in die kommentaar hieronder. Gevaar 4 per handel die stelsel het 'n totale positiewe opbrengs van 51, wat gelykstaande is aan 'n saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van 4,21, terwyl die maksimum drawdown was 32,1. In teenstelling met verlede maande artikel, waar die resultate van daardie strategie my verwagtinge oortref, hierdie keer as ek moet erken dat Im teleurgesteld. Hoewel die eerste 5-6 jaar van die toets was baie goed, die volgende jaar geproduseer baie verliese wat veroorsaak dat 'n groot drawdown. Die stelsel verskyn om 'n positiewe kant het (en in 'n negatiewe-som mark selfs al breek is reeds goed), al is dit 'n klein een. My grootste teleurstelling is afkomstig van die wins faktor (hoewel enigiets bo 1 winsgewend), nie die CAGR, want as ek het uurlikse kerse wat alleen die CAGR aansienlik sou verhoog (en die onttrekking 'n bietjie sowel), want daar sou wees gebruik 'n baie meer ambagte en tyd om die winste te vererger. Hoe om verder te verbeter die stelsel Amper aan die einde van die backtest, het ek begin om te besef dat die plasing van die stop verlies aan ATR 10 wil, byna seker, werk beter as 2 x ATR 10, want daar was 'n paar groot verliese wat kon gewees het gedeeltelik vermy. As ons dit doen ons ook die risiko per handel te 2. moet verminder Ek het ook gedink oor die byvoeging van 'n baie lang termyn bewegende gemiddelde, moontlik 200 SMA, en slegs oop bestellings in die rigting van daardie MA. Nog 'n filter kan wees Fibonacci retracements, wat ons uit 'n bedryf sal hou indien daar was 'n belangrike rantsoen naby aan die opening prys. Al hierdie verbeterings kan potensieel 'n hupstoot aan die wins faktor gee, sal ek waarskynlik terug te keer na hierdie strategie iewers in die toekoms, met verdere toetse. Finale woorde en waarom back testing so belangrik Na die nagaan van die resultate, en besef hulle is nie so goed soos ek verwag (Ek is toe op 'n wins faktor van ten minste 1.5), het ek twee opsies: aan die een kant Ek kon beskryf die stelsel (sonder die back testing resultate), sê hoe goed ek geglo het dit sou werk en die meeste mense sal dit koers en geluk my vir so 'n goeie strategie aan die ander kant, kan ek die back testing sluit, dus admiting, dit is nie so 'n ongelooflike stelsel na al (selfs al is dit klop steeds meer as 95 van die mark). Maar om dit te doen id word verskaffing van 'n baie beter diens aan die gemeenskap, sodat die regte opsie is voor die hand liggend. Die les hier is eenvoudig, as jy dink jy het 'n goeie idee, toets dit op groot skaal voor die handel in 'n lewendige rekening. En as jy 'n stelsel wat ontwikkel is deur 'n ander handelaar hom vra / haar 'n backtest bied, want sonder een wat jy regtig dont weet as wat dit lyk soos 'n groot strategie is eintlik dat 'n goeie, of net 'n manier om geld te baie vinnig verloor. Geen backtest geen strategie. Vertaal na Russiese dokter Ja, is vorige prestasie nie waarborg van toekomstige prestasie nie, maar as jy klaar is korrek back testing verskaf wel 'n goeie idee as 'n gegewe stelsel / benadering is nuttig of nie. Want sonder back testing, wat anders is daar om ons 'n paar vertroue dat 'n idee werk gee. ) Baie keer is dit met my gebeur het, het ek wat verskyn na 'n groot idees wees, net vir hulle om heeltemal misluk wanneer jy 'n lang backtest. ) Bewegende gemiddeldes kan gevaarlik wees, maar soos die meeste dinge in die handel kan hulle ook bewys dat baie nuttig, dit hang alles af van hoe dit gebruik word om te wees :) Byvoorbeeld, sommige mense is lief vir Elliot Waves, maar vir my is dit sal nooit werk nie, maar Miskien eendag Siek verduidelik in detail waarom ek dont like Elliot Waves. ) Wat langs die bewegende gemiddeldes: P Goeie artikel, goed verduidelik. Ek hou van die deel van die backtests. Ons moet in ag neem dat die mark veranderinge oor die tyd en 'n paar strategieë het 'n paar goeie resultate in 'n mark situasie, maar versuim op ander. Die mark verander het oor die laaste jaar, en die ou strategieë wat groot sukses het dont nou werk. Maar ons kan leer by hulle en hulle aan te pas by die nuwe tye :) Hou die goeie werk Yap lyk baie professioneel hierdie artikel. Ek sien selde hierdie soort werk hier en ek hoop vir jou 'n beter plek te maak hierdie monthBackTesting Bewegende Gemiddeldes Hoekom bewegende gemiddeldes As 'n handelaar of belegger, die enigste rede om bewegende gemiddeldes te ondersoek is om kennis te winste te verhoog te kry. Soos baie ander tegniese aanwysers, is bewegende gemiddeldes bedoel om ons te help objektief die status mark vertel op enige gegewe tyd. Dit help ons om te sien deur die emosies van die dag en rasionele besluite, wat we8217re vertel sal lei tot groter winste en / of minder verliese oor die lang termyn. Bewegende gemiddeldes (MA) glad die reeks pryse vir 'n voorraad. MA is die meeste gebruik word om die tendens van die mark rigting te identifiseer, en word beskou as 'n tendens volgende aanwyser. Dit doesn8217t beteken dat MA is net vir 'n lang termyn beleggers 8211 korttermyn handelaars gebruik dit ook. Bewegende gemiddeldes gebruik kan word om aandele te skerm vir 'n goeie kandidate, sein koopgeleenthede, en aanbod verkoop seine. Hoekom backtest 8211 A Story Die doel van back testing is om vas te stel of bewegende gemiddeldes werklik lei tot beter resultate en wat is die mees belowende maniere om MA toe te pas. Laat ek jou 'n kort storie te vertel. Terwyl ek saam die resultate om vir een van die bewegende gemiddelde back testing Verslag kwessies, gebeur ek aan 'n vriend besoek. By haar huis, het ek afgekom op 'n paar leesstof uit 'n goed geadverteer afslag aandelemakelaar. In dit 'n artikel was dat adviseer sy kliënte om 'n bepaalde bewegende gemiddelde lengte toegepas word in 'n sekere manier te gebruik om die beste resultate te kry. Ek het my omvattende toetse reg voor my en ek kan jou vertel dat broker8217s metode nie die beste resultate gekry het nie, hoewel hulle gedoen noem 'n MA lengte wat nuttig op ander maniere is. Ek het in my hand toetsuitslae wat gewys het dat die manier waarop makelaar toegepas die bewegende gemiddelde het 'n oorwinning koers erger as die basislyn wanneer getoets op 7147 aandele meer as 14 jaar van aandelemark data. Dit is duidelik dat die makelaar wasn8217t loop daardie soort toets. It8217s tot die kliënte 8211 ons 8211 om lot vir onsself en uit te vind wat werk versus wat doesn8217t. Hoe om te bereken MA Wanneer back testing bewegende gemiddeldes, die eerste besluit is hoe om die bewegende gemiddelde te bereken. Het jy 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Of iets wat ontwerp is om die prys beter spoor wil soos 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Jy kan 'n eksperiment te oorweeg om die oorwinning pryse van die twee verskillende gemiddeldes vergelyk. Ek het dit gedoen 'n paar jaar gelede, en terwyl ek don8217t het die resultate te publiseer, het ek weg met die idee dat dit 'n groot verskil didn8217t maak of ek gekies SMA of EMO 8212 net kies een en gebruik dit deurgaans. So vir hierdie projek, ek kies om eenvoudige bewegende gemiddeldes te gebruik, want ek sien hulle genoem in kommentaar meeste. Om werklik te doen die berekening, staatgemaak ek op die ingeboude funksie wat met TradeStation gekom. (Die keuse van back testing enjin is 'n ander besluit wat is algemeen genoeg om in 'n ander post oor te skryf.) Hoe om te gebruik MA Volgende wat jy nodig het om vas te pen presies hoe jy wil aansoek doen bewegende gemiddeldes. Hoe sal jy die verhouding tussen prys en bewegende gemiddelde Watter reëls sal jy gebruik om te besluit wanneer om te koop en te verkoop interpreteer Jy don8217t te lank oor aandele te lees voordat hulle oor 'n lomp verwysing na 'n-beurs bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde of sy 50-dae - bewegende gemiddelde, of selfs die 10 of 20-dag MA. Of advies oor die koop van aandele as hulle steek hul 50-dag of 200-daagse bewegende gemiddelde. Dit is belangrik reëls te toets in die back testing enjin. En dan there8217s die bewegende gemiddelde crossover 8211 'n klassieke metode van tegniese ontleding. Dit maak drie verskillende maniere om bewegende gemiddeldes te toets. meer gaan in-diepte, 'n paar handel tekste praat oor die helling van 'n bewegende gemiddelde. As jy terug na algebra Hark en kyk na die MA as 'n reël, om sy helling te vind wat jy sou kies twee punte op die lyn en pas die gewone formule ((x2-x1) / (y2-y1)). Dit bring die vraag van hoe ver uitmekaar om die twee punte wat 'n verskil maak aan die resultate kan maak pluk. Regtig nie, aangesien die MA word gebruik om die tendens te identifiseer, ons wil net weet of dit skuins op of af. Dan kan ons die hele berekening te vereenvoudig deur merk dat indien die prys is hoër as die bewegende gemiddelde, moet dit wees trek die gemiddelde up, en 'n prys laer as die MA trek dit af. So nog 'n rede om die doeltreffendheid van die prys bo die bewegende gemiddelde toets. Parameter instellings Sodra jy besluit hoe om die MA gebruik, moet jy 'n keuse van verskillende lengtes te toets tel. Pasop vir te veel optimalisering. Iewers is daar 'n man met back testing resultate toon 3895 gewin of wat ook al met behulp van die regte bewegende gemiddelde. Te sleg hy doesn8217t weet wat MA diegene resultate in die toekoms sal produseer. Dit gesê, wat jy nodig het om meer as een lengte probeer om seker te maak dat jou resultate aren8217t 'n gelukskoot. Stick met gebreke instellings of die mense wat jy hoor oor die meeste in die media. Dit vind van die een perfekte parameter instelling is nie van plan om jou ryk maak. Dit vind van 'n groep van 'n goeie, sterk instellings mag dalk net jou al doen 'n groot deel van die goeie. As 'n praktiese saak wanneer back testing toelaat genoeg data lag voor te meet. Alle toetse moet begin meet op dieselfde plek vir appels-tot-appels vergelyking tussen verskillende MA lengtes. Byvoorbeeld, as you8217re toets van 'n 200-daagse bewegende gemiddelde, dit sal die eerste 200-dae van data na die eerste punt van daardie bewegende gemiddelde te bereken. Dit beteken dat die eerste dag wat jy kan bid 'n sein is 200-dae in die datastel. Om 'n regverdige vergelyking met, sê, die 10-dae - bewegende gemiddelde maak, moet jy seker maak enige seine van die 10-dae - bewegende gemiddelde nie te tel voordat die 200-dag is gereed om te gaan. Gelukkig TradeStation het 'n manier om die 8220Maximum aantal bars studie gestel sal reference8221 in 8220Properties vir All8221 strategieë wat die back testing enjin dwing om te wag dat lank voor getabuleer data. Meer Wins uit die koop of verkoop Moving gemiddelde reëls, en in die besonder bewegende gemiddelde crossover reëls, word dikwels bespreek as 'n ommekeer stelsel. Dit beteken dat 'n mens sein, sê Mas kruising opwaarts is 'n koopsein en dan die teenoorgestelde, sê MA lyne kruising af, is nie net 'n sell sein, maar ook die sneller te kort te gaan. Teoreties, that8217s net mooi, maar baie mense is nie geïnteresseerd in kortsluiting die mark. Hulle is op soek na tegnieke om hulle te help koop en miskien verkoop. Selfs 'n persoon wat gereeld verkoop en verkoop kort dalk verskillende tegnieke vir die koop en verkoop gebruik. Om hierdie redes, it8217s wys wees om die koop seine afsonderlik toets van die verkoop seine. Dit hou 'n dilemma, want it8217s moeilik om 'n koopsein in isolasie te evalueer. Een manier om dit te doen, is om snel uitgange 8211 wat gebruik verlaat die bedryf of te verkoop die voorraad na 'n sekere bedrag van die tyd verloop. Ek het gekies om elke backtest drie keer hardloop met drie verskillende tye uitgange omdat verskillende mense het verskillende style en verskillende behoeftes. Om back testing resultate nuttig om handelaars te swaai produseer, ek uitgang na 2 dae. Om posisie handelaars, 20 dae modelleer. Om die behoeftes van 'n aktiewe beleggers te ontmoet, back testing hou elke posisie vir 200 dae. Dit gee 'n manier om die koop seine te isoleer en uit te vind hoe nuttig die bewegende gemiddelde is om voorraad kopers van verskillende temperamente. Nodig het om goedheid te definieer Nog n baie belangrike ding om te oorweeg as jy back testing bewegende gemiddeldes om uit te vind hoe goed hulle doen in die aandelemark: Hoe sal jy weet wat goed Jy moet objektiewe kriteria vir sukses is. Dit beteken dat die identifisering van die belangrikste statistieke soos oorwinning koers, verwagting, hipotetiese aandele winste, ens Dit beteken ook die opstel van standaarde vir aanvaarbare prestasie in elk van hierdie gebiede. 'N voorbeeld illustreer waarom dit belangrik is en waarom it8217s nie so maklik soos dit die eerste keer verskyn. Sê jou toetse wys 'n wen koers van 55 vir 'n bepaalde aanwyser. Dit kan dalk nie so goed wees as, sê, 62 van alle aandele het gedurende dieselfde tydperk. Of is dit net 25 van aandele gestyg gedurende daardie tydperk, sal jou 55 wen koers skouspelagtige wees. Wat is 'n goeie, hang af van hoe dit vergelyk met markprestasie basislyn onder dieselfde voorwaardes. Jy kan 'n gratis kopie van die back testing Verslag Basislyn kwessie aflaai deur hier te klik. Toets stel vir 'n sinvolle backtest, moet jy genoeg data om 'n statisties geldige vergelyking te maak. Kan ten minste wat beteken 30 ambagte. Selfs as jy handel dryf net een instrument 8211 net een voorraad of net een geldeenheid paar 8211 Ek dink it8217s belangrik om jou handel strategie op baie verskillende instrumente om sy robuustheid bewys te toets. Ek het oor die top met 'n baie groot toets stel 8212 7147 aandele meer as 14 jaar 8212 om seker te maak my resultate sal in 'n wye verskeidenheid van marktoestande toe te pas. Jy kan jou kopie van my back testing verslae oor bewegende gemiddelde koop seine deur hier te klik 0,06 / 17/2013 Laaste weergawe van TraderCode (v5.6) sluit nuwe Tegniese Analise aanwysers, Punt-en-figuur kartering en Strategie back testing. 2013/06/17 nuutste weergawe van NeuralCode (v1.3) vir neurale netwerke Trading. 2013/06/17 ConnectCode Barcode Font Pack - in staat stel om barcodes in die kantoor programme en sluit 'n add-in vir Excel wat massa geslag barcodes ondersteun. 2013/06/17 InvestmentCode, 'n omvattende reeks van Finansiële sakrekenaars en modelle vir Excel is nou beskikbaar. 2009/09/01 Begin van Free Investment en Finansiële Sakrekenaar vir Excel. 2008/02/01 Vrystelling van SparkCode Professionele - add-in vir die skep van Dashboards in Excel met Sparklines 2007/12/15 aankondiging ConnectCode Dubbele Remover - 'n kragtige add-in vir die vind van en die verwydering van duplikate inskrywings in Excel 09/08/2007 Begin van TinyGraphs - open source add-in vir die skep van Sparklines en klein kaarte in Excel. Strategie back testing in Excel strategie back testing Expert Oorsig Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou toelaat om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers en die bestuur van die strategieë deur historiese data te skep. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Gedurende die back testing proses, die back testing Expert loop deur die historiese data in 'n ry deur ry wyse van bo tot onder. Elke strategie gespesifiseerde sal geëvalueer word om vas te stel of die inskrywing voorwaardes voldoen word. As die voorwaardes voldoen, sal 'n handel daaroor gevoer word nie. Aan die ander kant, as die uitgang voorwaardes voldoen word, 'n posisie wat voorheen ingevoer sal word opgewonde. Verskillende variasies van tegniese aanwysers gegenereer kan word en gekombineer word om 'n handel strategie te vorm. Dit maak die back testing Expert 'n uiters kragtige en buigsame instrument. Back testing Expert Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou toelaat om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers en die bestuur van die strategieë deur historiese data te skep. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Die model kan opstel in lang of kort posisies aan te gaan wanneer sekere voorwaardes voorkom en die posisies verlaat toe 'n ander stel van voorwaardes voldoen word. Deur outomaties die handel op historiese data, kan die model van die winsgewendheid van 'n handel strategie te bepaal. Back testing Expert stap vir stap handleiding 1. Begin die back testing Expert Die back testing Expert kan begin vanaf die Windows Start Menu-'s - TraderCode - back testing Expert. Dit sit 'n spreadsheet model met veelvuldige werkblaaie vir jou om ontleding aanwysers tegniese genereer en hardloop terug toetse op die verskillende strategieë. Jy sal sien die back testing Expert sluit baie bekende werkkaarte soos DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput en ChartOutput van die tegniese ontleding Expert model. Dit laat jou toe om al jou rug toetse vinnig en maklik uit te voer van 'n bekende spreadsheet omgewing. 2. Kies eers die DownloadedData werkblad. Jy kan data van enige spread of kommas geskei waardes (CSV) lêers om hierdie werkvel vir tegniese ontleding kopieer. Die formaat van die data word soos getoon in die diagram. Alternatiewelik kan jy verwys na die aflaai Stock Trading Data dokument data van bekende data bronne soos Yahoo Finansies, Google Finansies of Forex vir gebruik in die back testing Expert af te laai. 3. Sodra jy die data gekopieer, gaan na die AnalysisInput werkblad en klik op die knoppie te analiseer en backtest. Dit sal die verskillende tegniese aanwysers in die AnalysisOutput werkblad te genereer en voer back testing op die voorwaardes in die StrategyBackTestingInput werkblad strategieë. 4. Klik op die StrategyBackTestingInput werkblad. In hierdie handleiding sal jy net nodig het om te weet dat ons albei 'n lang en kort strategieë gebruik van bewegende gemiddelde CROSSOVER het gespesifiseer. Ons sal gaan na die besonderhede van die spesifiseer van strategieë in die volgende afdeling van hierdie dokument. Die diagram hieronder toon die twee strategieë. 5. Sodra die rug toetse voltooi is, sal die uitset in die AnalysisOutput, TradeLogOutput en TradeSummaryOutput werkkaarte geplaas. Die AnalysisOutput werkblad bevat die volle historiese pryse en die tegniese aanwysers van die voorraad. Gedurende die agterste toetse, indien die voorwaardes vir 'n strategie is tevrede, inligting, soos die koopprys, verkoopprys, kommissie en wins / verlies sal aangeteken word in hierdie werkblad vir maklike verwysing. Hierdie inligting is nuttig as jy wil om op te spoor deur middel van die strategieë om te sien hoe die voorraad posisies ingeskryf en afgesluit. Die TradeLogOutput werkblad bevat 'n opsomming van die wat deur die back testing Expert uitgevoer ambagte. Die data kan maklik gefiltreer om net show data vir 'n spesifieke strategie. Hierdie werkvel is nuttig vir die bepaling van die algehele wins of verlies van 'n strategie op verskillende tydskale. Die belangrikste uitset van die rug toetse word in die TradeSummaryOutput werkblad. Hierdie werkblad bevat die totale wins van die uitgevoer strategieë. Soos getoon in die diagram hieronder, die strategieë gegenereer 'n totale wins van 2,548.20 deur 'n totaal van 10 ambagte. Van hierdie ambagte, 5 is lang posisies en 5 is kort posisies. Die verhouding wen / verlies van meer as 1 dui op 'n winsgewende strategie. Verduideliking van die verskillende werkblaaie Hierdie afdeling bevat die gedetailleerde verduideliking van die verskillende werkblaaie in die back testing Expert model. Die DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput en ChartOutput werkkaarte is dieselfde as in die tegniese ontleding Expert model. So sal hulle nie beskryf in hierdie afdeling. Vir 'n volledige beskrywing van die werkvelle, verwys asseblief na die artikel Tegniese Analise Expert. StrategyBackTestingInput werkblad Al die insette vir back testing insluitend die strategieë ingeskryf gebruik van hierdie werkkaart. 'N Strategie is basies 'n stel van voorwaardes of reëls wat jy sal koop 'n voorraad of verkoop 'n voorraad. Byvoorbeeld, kan jy 'n strategie uit te voer om te gaan Lang (aankoop aandele) indien die 12 dae bewegende gemiddelde van die prys kruise bo die 24 dae bewegende gemiddelde. Hierdie werkblad werk saam met die tegniese aanwysers en prys data in die AnalysisOutput werkblad. Vandaar die bewegende gemiddelde tegniese aanwysers moet gegenereer word ten einde 'n handel strategie wat gebaseer is op bewegende gemiddelde het. Die eerste insette vereis in hierdie werkblad (soos getoon in die diagram hieronder) is om te spesifiseer of tot by die afrit Alle Trades aan die einde van die Terug toets sessie. Stel jou voor die scenario waar toestande vir die aankoop van 'n voorraad het plaasgevind en die back testing Expert ingegaan n Lang (of kort) handel. Maar die tyd is te kort en het geëindig voordat die handel kan ontmoet die uitgang toestande, wat lei tot 'n paar ambagte nie opgewonde wanneer die back testing sessie eindig. Jy kan dit stel om Y te alle ambagte te opgewonde aan die einde van die back testing sessie dwing. Anders, die ambagte sal gelaat word oopgemaak wanneer back testing sessie eindig. Strategieë 'n Maksimum van 10 strategieë kan ondersteun in 'n enkele terug toets. Die diagram hieronder toon die vereiste vir die spesifiseer van 'n strategie insette. Strategie Voorletters - Hierdie insette aanvaar 'n maksimum van twee alfabette of nommers. Die strategie Voorletters word gebruik in die AnalysisOutput en TradeLog werkkaarte vir die identifisering van die strategieë. Lang (L) / Kort (S) - Dit word gebruik om aan te dui of 'n lang of kort posisie betree wanneer die inskrywing voorwaardes van die strategie voldoen. Toegang Voorwaardes n lang of kort handel sal daaroor gevoer word nie wanneer die inskrywing voorwaardes nagekom word. Die voorwaardes om uitgedruk kan word as 'n formule uitdrukking. Die formule uitdrukking is kassensitief en dit kan gebruik van funksies, operateurs en kolomme te maak soos hieronder beskryf. crossabove (X, Y) - Returns Waar indien kolom X kruis bo kolom Y. Hierdie funksie gaan die vorige periodes om te verseker dat 'n crossover eintlik plaasgevind het. crossbelow (X, Y) - Returns Waar indien kolom X kruis hieronder kolom Y. Hierdie funksie gaan die vorige periodes om te verseker dat 'n crossover eintlik plaasgevind het. en (logicalexpr,) - Boole En. Wys waar as al die logiese uitdrukkings is waar. of (logicalexpr,) - Boole Or. Terugkeer Waar indien enige van die logiese uitdrukkings is waar. daysago (X, 10) - Wys die waarde (in kolom X) van 10 dae gelede. previoushigh (X, 10) - Gee die hoogste waarde (in kolom X) van die afgelope 10 dae, insluitend vandag. previouslow (X, 10) - Gee die laagste waarde (in die kolom X) van die afgelope 10 dae, insluitend vandag. Operateurs Groter as gelyke nie gelyk Groter as of gelyk Optel - Aftrekking Vermenigvuldiging / Afdeling kolomme (vanaf AnalysisOutput) A - kolom AB - Kolom vC .. .. JJ - Kolom JJ ZZ - Kolom ZZ Dit is die mees interessante en buigsame deel van die Toegang Voorwaardes. Dit laat kolomme van die AnalysisOutput werkblad word vermeld. Wanneer die agterste toetse uitgevoer word, sal elke ry van die kolom word gebruik vir evaluation. For byvoorbeeld 'n 50 beteken elk van die rye in kolom A van die AnalysisOutput werkblad sal bepaal of dit is groter as 50. AB In hierdie voorbeeld as die waarde in kolom A in AnalysisOutput werkblad groter as of gelyk is die waarde van kolom B, sal die inskrywing toestand tevrede wees. en (A B, CD) In hierdie voorbeeld, indien die waarde in kolom A in AnalysisOutput werkblad is groter as die waarde van kolom B en die waarde van kolom C is groter as kolom D, die inskrywing toestand sal tevrede wees. crossabove (A, B) In hierdie voorbeeld, indien die waarde van kolom A in AnalysisOutput werkblad kruis bo die waarde van B, die inskrywing toestand sal tevrede wees. crossabove beteken dat A het oorspronklik 'n waarde wat minder as of gelyk aan B en die waarde van 'n gevolglik word groter as B. afrit Voorwaardes die uitgang voorwaardes gebruik van funksies, operateurs en kolomme kan maak soos omskryf in die inskrywing voorwaardes. Op die top van dat dit ook gebruik van veranderlikes kan maak soos below. Variables vir Exit voorwaardes wins Dit word gedefinieer as die verkoopprys minus die koopprys. Die verkoopprys moet groter wees as die koopprys vir 'n wins te maak nie. Anders sal die wins nul wees. verlies Dit word gedefinieer as die verkoopprys minus die koopprys wanneer die verkoopprys minder as die koopprys is. profitpct (verkoopprys - koopprys) / koopprys Nota. verkoopprys moet groter as of gelyk aan koopprys wees. Andersins sal profitpct nul wees. losspct (verkoopprys - koopprys) / koopprys Nota. verkoopprys moet minder as koopprys wees. Andersins sal losspct nul wees. Voorbeelde profitpct 0.2 In hierdie voorbeeld, indien die wins in terme van persentasie is groter as 20, sal die uitgang toestande tevrede wees. Kommissie - Kommissie ingevolge 'n persentasie van die verhandelingsprys. As die verhandelingsprys is 10 en Kommissie is 0.1 dan kommissie sal wees 1. Die persentasie kommissie en kommissie in dollars sal opgesom om die totale kommissie bereken. Kommissie - Kommissie in dollar terme. Die persentasie kommissie en kommissie in dollars sal opgesom die totale kommissie bereken. Aantal Aandele - Aantal aandele te koop of te verkoop wanneer die inskrywing / afrit voorwaardes van die strategie voldoen. TradeSummaryOutput werkblad Dit is 'n werkvel wat 'n opsomming van al die tydens die terug toetse uitgevoer ambagte bevat. Die resultate word verdeel in lang en kort ambagte. 'N beskrywing van al die velde kan hier gevind word. Totaal wins / verlies - totale wins of verlies ná kommissie. Hierdie waarde word bereken deur die som al die winste en verliese van al die ambagte nageboots in die rug toets. Totaal wins / verlies voor Kommissie - totale wins of verlies voor kommissie. As kommissie is ingestel op nul, sal hierdie gebied dieselfde waarde as Totaal wins / verlies te hê. Totaal Kommissie - totale kommissie wat nodig is vir al die ambagte nageboots tydens die terug toets. Totale aantal ambagte - Die totale aantal ambagte tydens die gesimuleerde terug toets uitgevoer. Aantal wen ambagte - Aantal ambagte wat 'n wins te maak. Aantal verloor Trades - Aantal ambagte wat 'n verlies te maak. Persent wen ambagte - nommer te wen ambagte gedeel deur die totale aantal ambagte. Persent verloor Trades - Nommer van die verlies van ambagte gedeel deur die totale aantal ambagte. Gemiddeld wen Handel - Die gemiddelde waarde van die wins van die wen ambagte. Gemiddeld verloor Handel - Die gemiddelde waarde van die verliese van die verlies van ambagte. Gemiddeld Handel - Die gemiddelde waarde (wins of verlies) van 'n enkele handel van die gesimuleerde terug toets. Grootste wen Handel - Die wins van die grootste wen handel. Grootste verloor Handel - Die verlies van die grootste verloor handel. Verhouding gemiddelde wen / gemiddelde verlies - Gemiddelde wen Handel gedeel deur die gemiddelde verlies van Handel. Verhouding wen / verloor - som van al die winste in die wen ambagte gedeel deur die som van al die verliese in die verlies van ambagte. 'N verhouding van meer as 1 dui op 'n winsgewende strategie. TradeLogOutput werkblad Hierdie werkblad bevat al die ambagte nageboots deur die back testing Expert gesorteer volgens die datum. Dit laat jou toe om in te zoem na 'n spesifieke handel of tyd raam om die winsgewendheid van 'n strategie vinnig en maklik te bepaal. - Die datum waar 'n lang of kort posisie ingeskryf of opgewonde. Strategie - Die strategie wat gebruik word vir die uitvoering van hierdie handel. Posisie - Die posisie van die handel, hetsy Lang of Kort. Handel - Dui aan of hierdie handel is die koop of verkoop van aandele. Aandele - Aantal aandele verhandel. Prys - Die prys waarop die aandele gekoop of verkoop. Komm. - Totaal kommissie vir die handel. PL (B4 Comm.) - Wins of verlies voor kommissie. PL (Aft Comm.) - Wins of verlies ná kommissie. Cum. PL (Aft Comm.) - Kumulatiewe wins of verlies na kommissies. Dit word bereken as die kumulatiewe totale wins / verlies van die eerste dag van 'n handelsmerk. PL (In die sluiting posisie) - Wins of verlies wanneer die posisie is gesluit (opgewonde). Beide die inskrywing kommissie en uitgang kommissie sal in berekening gebring word in hierdie PL. Byvoorbeeld, as ons 'n Lang posisie waar die PL (B4 Comm.) Is 100. Die veronderstelling wanneer die posisie ingeskryf word 'n 10-kommissie aangekla en wanneer die posisie is opgewonde, is 'n ander kommissie van 10 aangekla. Die PL (In die sluiting posisie) is 100 10-10 80. Beide die kommissie op die invoer van die posisie en die verlaat van die posisie is verantwoordelik vir op posisie naby. Terug na TraderCode Tegniese analise sagteware en tegniese aanwysers
No comments:
Post a Comment